Главное меню

ЦБР накажет банки капиталом за любовь к риску

ЦБР накажет банки капиталом за любовь к риску

Банк России заставит банки, увлекающиеся покупкой ценных бумаг, вложениями в девелопмент, непрозрачными сделками и непрофильными активами, создавать дополнительную "подушку" капитала и формировать больше резервов под доставшуюся им за долги недвижимость, следует из проектов нормативных документов, опубликованных на сайте ЦБ.К ужесточению требований к банкам ЦБ подтолкнул финансовый кризис, когда ряд крупных российских банков оказались на грани банкротства из-за высокой концентрации рисков на компаниях собственников и топ-менеджмента, на операциях с ценными бумагами, недвижимостью и строительством. Их спасение обошлось государству в несколько сотен миллиардов рублей.

"... существенная часть рисков, принятых банками в период экономического бума, не была идентифицирована, причем имело место намеренное сокрытие банками принятых рисков", - говорится в пояснительной записке.Регулятор обяжет банки использовать повышенные коэффициенты риска при расчете достаточности капитала.Как принятие банком повышенных рисков ЦБ квалифицирует кредитование компаний в офшорных зонах, страховщиков, вложения в паи ПИФов, в пакеты акций компаний размером более 20 процентов, недвижимость, активы, полученные банком в качестве отступного или реструктуризации кредитов, валютные кредиты частным лицам, ссуды физлицам на сумму свыше 50 миллионов рублей.

"Предоставление физическим лицам кредитов в особо крупных размерах часто приводится в целях сокрытия реальных рисков, принятых на банк", - пишет регулятор.

СКРЫТЫЙ РИСК

К рискованным сделкам ЦБР относит нетранспаретные активы, сделки с контрагентами, скрывающими сведения о себе, получение банком имущества, стоимость которого трудно оценить, операции с активами, цена которых подвержена волатильности.ЦБР ранжировал по уровню риска и вложения банков в облигации. Стандартный подход при оценке расчета капитала регулятор оставляет только для российских госбумаг, ОБР, иностранных гособлигаций с уровнем странового рейтинга не ниже "4", госбумаг СНГ, облигаций с ипотечным покрытием, корпоративных облигаций с рейтингом от S&P или Fitch не ниже "B", либо Moody's - не ниже "В2", либо сопоставимым рейтингом от российских агентств. Для остальных бумаг он предлагает коэффициент 1,5 (при 1,0 уровне стандартного риска).Этот же коэффициент регулятор устанавливает для кредитов, перенаправленных на кредитование третьих лиц (не относится к банкам, микрофинансовым организациям, потребительским кооперативам) или погашение обязательств перед ними (исключая третьи лица - банки), а также для займов, которые ушли на покупку ценных бумаг и недвижимости (кроме инвестпроектов в рамках федерального закона или кредитов на покупку жилья или недвижимости на сумму не выше 50 миллионов рублей).

Как нетранспарентную с точки зрения целевого характера операцию ЦБР квалифицирует и кредитование заемщиков, перекладывающих полученные средства на свои счета в других банках.Стандартный подход к риску при этих операциях ЦБР сохраняет в случаях, когда заемщик имеет как минимум рейтинг от S&P или Fitch не ниже "B", либо Moody's - не ниже "В2", либо сопоставимые рейтинги от российских агентств.Ужесточить требования к расчету капитала ЦБ планирует с 1 июля 2011 года с оговоркой, что коэффициент 1,5 будет действовать для активов, сформированных после вступления в действие нормативных актов.Второй вид повышенного коэффициента - 1,1 ЦБ предлагает применять к кредитам, заемщики по которым отказались от предоставления информации о себе в бюро кредитных историй. Его применение запланировано с 1 июля 2012 года для активов, возникших с начала 2012 года.

ПЛАТА ЗА СОБРАННОЕ

ЦБР определился и с уровнем резервирования для "залежавшейся" у банков непрофильной недвижимости.Регулятор потребует от банков формировать резервы на возможные потери по имуществу, принятому в качестве отступного, в зависимости от срока его нахождения на балансе банка. Если актив находится у банка более года, коэффициент резервирования под него должен составлять не менее 10 процентов, более двух лет - не менее 35 процентов, свыше трех лет - не менее 75 процентов.В мае ЦБ оценил объем непрофильных активов, доставшихся банкам за долги, в 2 триллиона рублей, 70 процентов из которых - это была недвижимость. Через увеличение расходов на резервирование регулятор хотел подтолкнуть банки к продаже полученных за долги активов.Банки должны будут создавать провизии даже в случае перевода недвижимости на "дочек", передачи в доверительное управление или ЗПИФы.Ранее ЦБР говорил, что во время кризиса банки РФ вывели с балансов проблемные активы примерно на 500 миллиардов рублей.

http://ru.reuters.com/

Добавить комментарий